[專題演講] 【10月05日】蔡宏彬 / 數理模型應用：以股價動態為例，暨數學人才發展

自從在 1997 年起，衍生性商品在人類的經濟史中扮演舉足輕重的角色，而金融環境的劇烈變化，更造就了各種金融商品的蓬勃發展。在這金融創舉的時代，各式各樣的產品充斥著市面，有最簡單的如遠期契約，亦也有複雜度較高的如目標可贖回連動債，目前坊間流行的金融商品，其損益結構大都為非線性的報償為主，發行機構為了刻化其未來的動態過程都會採用特殊的隨機過程(例如：混和幾何布朗運動)來做為產品訂價、避險與風險管理的依據。

本次演講將會以由簡入深、循序漸進的方式介紹各種衍生性商品，並搭配實例闡述各種產品的功能與發展過程。最後並以歐式選擇權為例子介紹金融商品數理模型工具的應用。除產品簡介外，再分享數學人所必備的知識以及適合的出路，提供各位同學參考。